VIBE_Q1 Dashboard

🔴 현재 라이브 = 2개 전략 합성 (노셔널 풀링)

🔴 라이브 · 합성 비중 51%

C · 차순위 보충형

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GARCH 분산 팩터 시장중립 10:10 + 펀딩 ≤ −0.02%/8h 숏은 차순위로 교체

🔴 라이브 · 합성 비중 49%

9d289646 · change_point

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변화점 탐지 + 거래량·유동성 가중, 시장중립 10:10 (펀딩 수취형)

💰 = 바이낸스 실계좌 · 📄 합성 = 두 전략을 합친 페이퍼(실계좌가 따라가는 것) · 📄 C / 📄 9d = 각 전략 단독 페이퍼. 라이브 ID는 live_trading_config 에서 매 갱신마다 다시 읽습니다.

📊 실제 계좌 vs 전략 페이퍼

최근 24h

실거래-0.33%

Paper-2.36%

괴리(실거래-Paper)+2.02%p

최근 48h

실거래-0.33%

Paper-1.78%

괴리(실거래-Paper)+1.45%p

최근 72h

실거래-0.33%

Paper-1.04%

괴리(실거래-Paper)+0.71%p

💰 Binance Futures Account

Total Equity (Wallet + Unrealized)

$664.03

✅ Live from Binance • Wallet $670.59 + uPnL $-6.56

Cumulative Return

-14.0%

vs $772 base

운용 모드

전략 단독

전략 gross 1.0x · 손절선 없음

🔀 융합 전략: BTC 레짐 게이트 + 시장중립 전략

현재 모드

⚪ OFF — 전략 단독 (BTC 없음)

전략 gross 1.0x equity

게이트 조건 ① 50일선

$81,250 vs $72,871 (+11.5%)

종가 > 50일선이어야 통과

게이트 조건 ② 30일 변동성

44.69% / 기준 40%

확정 일봉 기준 · 40% 미만이어야 통과

현재가 반영 · 미확정

37.19%

연환산 · 변동성 조건 통과 (<40%)

09/21 07:03 KST 갱신 · 매시간 업데이트

현재가 $80,909.39를 09/20 UTC 일봉 종가로 가정.
실제 진입 판정은 확정 일봉으로 하루 1회 유지.

BTC 레그

보유 없음

ON시 노셔널 1.0x equity 유지

규칙: 전일 종가 기준 판정 → 익일 실행. ON이면 자본 50%를 BTC 2배(노셔널 1.0x) + 전략 gross 0.5x, OFF면 전략 gross 1.0x 단독. 자동 손절선 없음 (2026-09-07 지시로 −24% 가드 해제). 알트시즌 게이지 30일 +9.8% — 관찰 전용.

💸 펀딩비 — 실계좌 실현 vs 페이퍼 런레이트

대상	비고	런레이트/일	연환산	롱/숏
💰 실계좌	오늘 +0.819 USDT (80건) · 전환후 +1.816 USDT/0.8일	+0.267%	+97%	19/22
📄 합성 (풀링·상계)	실계좌가 따라가는 북	+0.321%	+117%	20/23
📄 C 단독	6ebd57aa	-0.039%	-14%	11/13
📄 9d289646 단독	9d289646	+0.661%	+241%	10/10

런레이트 = 현재 북 × 최신 펀딩률 × 종목별 정산주기(4h/8h). 위 수익곡선은 펀딩 미반영이라 이 표를 같이 봐야 실거래 기준입니다. 악성숏 = 펀딩 ≤ −0.02%/8h 숏.

📊 VIBE_Q1 Dashboard

📊 실제 계좌 vs 전략 페이퍼

💰 Binance Futures Account

🔀 융합 전략: BTC 레짐 게이트 + 시장중립 전략

💸 펀딩비 — 실계좌 실현 vs 페이퍼 런레이트